Магистратура
2024/2025
Анализ временных рядов-1
Статус:
Курс по выбору (Экономический анализ)
Направление:
38.04.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
20
Охват аудитории:
для своего кампуса
Прогр. обучения:
Экономический анализ
Язык:
русский
Кредиты:
3
Программа дисциплины
Аннотация
Формат курса: онлайн с предварительно записанными лекциями и вебинарами в реальном времени. Продолжительность курса: 8-9 недель. Курс поделён на 8 тем, актуальная продолжительность может быть чуть больше 8 недель в зависимости от фактических темпов прохождения курса. Курс рассказывает прежде всего о прогнозировании одномерных временных рядов с помощью статистических моделей. Курс также кратко покрывает задачи построения признаков рядов, обнаружения структурных сдвигов и аномалий, разложения ряда на составляющие. Предполагается, что студенты знакомы с теорией вероятностей, математической статистикой и с эконометрикой. Из эконометрики требуется только знание множественной регрессии. В записанных скринкастах используется R, однако студенту знакомому с питоном не составит большого труда оценить аналогичные модели в питоне с помощью библиотеки sktime. При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Цель освоения дисциплины
- При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Планируемые результаты обучения
- При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Разложение ряда на составляющие и признаки рядов
- Тема 2. Аддитивные ETS модели, сравнение моделей
- Тема 3. Вариации ETS модели
- Тема 4. MA модель
- Тема 5. AR и ARMA модели
- Тема 6. SARIMA модель
- Тема 7. Предикторы в ARIMA моделях
- Тема 8. Обнаружение структурных сдвигов и аномалий
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 3rd module0.3 * Домашнее задание + 0.3 * Проект + 0.1 * Тесты + 0.3 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ Временных Рядов. Higher School of Economics Economic Journal Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1), 85. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.scn.025886.16537823
- Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16537823
- Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, 7(1).
Рекомендуемая дополнительная литература
- Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко, В. П., 2004