2024/2025
Практика применения симуляционных моделей рыночных риск-факторов
Статус:
Маго-лего
Когда читается:
2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках курса будут пассмотрены практические аспекты применения симуляционных моделей, основа которых введена в курсе «Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях». В частности, особое место занимает вопрос калибровки параметров моделей и выбор корректной модели для конкретного риск-фактора.