2024/2025

Управление инвестиционным портфелем

Статус: Маго-лего

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Когда читается: 4 модуль

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Афонина Мария Владимировна

Язык: английский

Кредиты: 3

Course Syllabus

Abstract

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов в области инвестиций на финансовых рынках. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: -знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики обращающихся на нём инструментов; -уметь пользоваться базами данных, содержащих цены активов, ставки и др., представленными в общедоступных источниках; -уметь производить математические и статистические расчёты с помощью табличных процессоров на ПЭВМ.

Learning Objectives

• Цель курса заключается в сообщении студентам системы знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на различных позициях в сфере инвестиционных вложений.

Expected Learning Outcomes

• Select suitable assets for portfolio formation
• Meet the challenge of immunizing the bond portfolio
• Calculate the expected return and risk of the portfolio on the known characteristics of its constituent assets (expected returns, risks, covariances) and their shares in the portfolio
• Explain how capital market expectations and the investment policy statement help to influence the decision on strategic asset allocation, and how the investment time horizon can influence the strategic asset allocation of the investor
• Create a portfolio of different assets that meet expected investment objectives according to expected risk and return

Course Contents

• 1. Introduction
• 2. Bond Portfolio Management
• 3. Risk and return
• 4. Formation of an optimal portfolio
• 5. Active vs. Passive Management, Investment Horizon
• 6. Evaluation of portfolio management effectiveness
• 7. Value at Risk (VAR), "asymmetric" risk measures

Assessment Elements

• Тестовые задания по курсу
• Проект
• Итоговый тест

Interim Assessment

• 2024/2025 4th module
  0.4 * Итоговый тест + 0.2 * Проект + 0.4 * Тестовые задания по курсу

Bibliography

Recommended Core Bibliography

• Егорова, М. А. Управление инвестициями. Управление инвестиционным портфелем : учебно-методическое пособие / М. А. Егорова, В. И. Котов. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279332 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Лимитовский, М. А.  Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : учебное пособие для вузов / М. А. Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02878-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535451 (дата обращения: 27.08.2024).
• Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры, Кузнецова, Е. В., 2018

Recommended Additional Bibliography

• Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
• Fixed income analysis workbook, Fabozzi, F. J., 2007
• Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании : практика российских предприятий, Теплова, Т. В., 2007
• Рынок ценных бумаг : учебник для вузов, Галанов, В. А., 2017
• Форвардные, фьючерсные и опционные рынки, Буренин, А. Н., 2015

Authors

• SYCHEVA VERA IVANOVNA
• KUROCHKIN Sergei VLADIMIROVICH