Риск менеджмент

2024/2025

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра проблем безопасности

Когда читается: 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина позволит студентам достаточно подробно изучить систему экономических и неэкономических рисков в современном бизнесе. Знания в этой области сформируют целостный взгляд на неопределенности среды бизнеса, позволят правильно определять объекты изучения деловой разведки и пути перепроверки получаемой информации через альтернативные источники.

Цель освоения дисциплины

1. овладение системными знаниями и терминологическим аппаратом в сфере риск-менеджмента;
2. изучение основных теоретических и методологических основ, а также практических приемов идентификации, анализа и оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, методов их минимизации;
3. получение навыков систематизации факторов образования и механизмов регулирования рисков в деятельности организаций;
4. подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере экономики и управления.

Планируемые результаты обучения

Анализирует бизнес-модель компании и ее перспективы
Анализирует поведенческую модель риск-культуры
Вырабатывает оптимальные правила риск-культуры компании
Вырабатывает стратегию по минимизации рисков
Выявляет и оценивает риски производственной, торговой компании
Выявляет ключевые риски сделок проектного и структурного торгового финансирования и предложение способов их минимизации
Выявляет факторы, генерирующие рыночные риски
Знает основные подходы к управлению рыночными рисками
Знают основы риск-менеджмента в компаниях с большими массивами данных, оценивают риски, вырабатывает подходы к их минимизации
Идентифицирует, оценивает, агрегирует значимые риски существенно влияющие на достаточность капитала организации и аллоцирует риски по бизнес-подразделениям
Определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры
Определяет тип риск-культуры компании
Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска
Оценивает риски компании, занимающейся контрактной деятельностью
Строит базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий
Умеет вычислять метрики рыночного риска портфеля финансовых инструментов
Умеет выявить риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности
Умеет выявлять признаки проблемности кредитного портфеля компании
Умеет использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
Умеет планировать капитал исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития организации, а также фазы цикла деловой активности
Устанавливает лимиты риск-аппетита и лимиты требуемого капитала
• владеет инструментами и методами выявления и оценки рисков
• владеет основными терминами и определениями в области управления рисками и понимает концепцию риск-менеджмента на промышленном предприятии
• знает возможные стратегии и методы реагирования на риски и умеет обосновывать их выбор, оценивать их эффективность и результативность
• знает элементы системы управления рисками и их взаимосвязь, подходы к организации риск-менеджмента, распределение полномочий и ответственности в системе управления рисками

Содержание учебной дисциплины

Природа рисков. Идентификация, измерение, определение существенных рисков бизнес-модели
Построение системы управления рисками в коммерческой организации и интегрированного риск-менеджмента в Группах компаний
Риск-культура в коммерческой организации
Специфика рисков производственных компаний
Специфика рисков торговых компаний
Оценка отраслевых рисков компаний
Оценка рисков проектного и структурного торгового финансирования
Инвестиционная и кредитная привлекательность компании для банка
Рыночный риск и управление им
Мониторинг кредитного портфеля
Управление рисками с использованием производных финансовых инструментов. Риски, присущие ПФИ
Использование моделей в управлении рисками. Современные методы построения моделей для оценки рисков
Прочие виды рисков и управление ими
Розничные кредитные риски
Управление рисками в диджитале методами машинного обучения
Введение. Основные термины и определения. Концепция управления рисками
Идентификация рисков
Оценка рисков на основе экспертных оценок
Количественная оценка рисков
Выбор стратегий и методов управления рисками
Мониторинг управления рисками и коммуникации

Элементы контроля

Экзамен в форме защиты реферата
Доклад

Промежуточная аттестация

2024/2025 2nd module
0.4 * Доклад + 0.6 * Экзамен в форме защиты реферата

Список литературы

Авторы

Кропанев Вадим Георгиевич
Седова Наталья Сергеевна

Программа дисциплины