2024/2025

Эконометрика

Статус: Маго-лего

Кто читает: Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Жимерикина Анна Юрьевна

Язык: русский

Кредиты: 6

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины "Эконометрика" заключается в том, чтобы дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария.

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария.

Планируемые результаты обучения

• знать границы применимости методов
• знать теоретические свойства методы оценивания: метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия
• уметь корректировать результаты оценивания при наличии нарушений предпосылок теоремы Гаусса-Маркова
• уметь оценивать множественную регрессию и корректно интерпретировать результаты оценивания
• уметь снижать размерность исходных данных с помощью метода главных компонент
• уметь оценивать модели с использованием метода максимального правдоподобия и корректно интерпретировать результаты оценивания
• знать причины эндогенности, уметь распознавать случаи эндогенности и уметь с ними бороться
• знать базовые концепции временных рядов: стационарность, ACF, PACF, ARIMA
• уметь внедрять концепции из машинного обучения в эконометрику

Содержание учебной дисциплины

• Метод наименьших квадратов
• Статистические свойства оценок
• Прогнозирование. Сравнение моделей
• Мультиколлинеарность
• Гетероскедастичность
• Автокорреляция
• Метод максимального правдоподобия. Логистическая регрессия
• Временные ряды
• Эндогенность
• Место эконометрики в машинном обучении

Элементы контроля

• Домашнее задание 1
• Домашнее задание 2
• Контрольная работа

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.3 * Домашнее задание 1 + 0.4 * Домашнее задание 2 + 0.3 * Контрольная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2021

Рекомендуемая дополнительная литература

• Путеводитель по эконометрике. Кн.1: ., Кеннеди, П., 2016
• Путеводитель по эконометрике. Кн.2: ., Кеннеди, П., 2016
• Эконометрический анализ. Кн.1: ., Грин, У. Г., 2016

Авторы

• Яковлева Илона Александровна
• Жимерикина Анна Юрьевна
• Минец Максим Вячеславович