2024/2025
Введение в случайные процессы и симуляционные модели, основанные на стохастических дифференциальных уравнениях
Статус:
Маго-лего
Когда читается:
1, 2 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Соколовский Евгений Игоревич
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
56
Программа дисциплины
Аннотация
Курс направлен на изучение основных понятий и методов, необходимых для построения широко использующихся в финансовой сфере симуляционных моделей риск-факторов (процентные ставки, обменные курсы и т.п.). Рассматриваются базовые определения раздела «Случайные процессы», изучаются основные идеи, заложенные в ключевые теоремы. На практике показывается работа численных методов решения СДУ. Дается обзор применения рассматриваемых инструментов в риск-менеджменте и прайсинге. Результатом изучения дисциплины является способность построить простую симуляционную модель для нескольких коррелированных риск-факторов.