Управление портфелем

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Микова Евгения Сергеевна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс учит пониманию экономической сущности управления портфелем и основных математических принципов, лежащих в основе расчётов показателей результативности портфелей с учетом трансакционных издержек, предполагает знакомство с современными достижениями и тенденциями в области теории и практики управления портфелем, консалтинговой работы в области управления активами и wealth management. Программа дисциплины разработана в соответствии с программами и требованиями, предъявляемыми ведущими международными профессиональными ассоциациями, которые проводят сертификацию профессионалов финансовых рынков. Студент, успешно освоивший дисциплину, сможет ответить на вопросы популярных международных профессиональных экзаменов, касающихся управления инвестиционным портфелем. Программа также разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию» (№439). Освоение дисциплины способствует выполнению трудовых функций B/01.7, B/02.7 и C/01.7 согласно стандарту.

Цель освоения дисциплины

Овладение понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем в условиях неопределённости
Приобретение навыков построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля, сопоставления стратегий портфельного управления с учетом транзакционных издержек и написания консультационного заключения, рекомендаций для инвесторов и портфельных управляющих

Планируемые результаты обучения

Знает основные математические модели, используемые в управлении портфелем
Знает основные этапы процесса управления инвестиционным портфелем
Имеет навыки находить в бытовых ситуациях задачи, которые можно формализовать и решить при помощи полученных знаний и умений
Имеет навыки представлять ответ в форме, понятной не специалисту
Умеет оценивать результативность инвестиционного портфеля
Умеет писать консалтинговые заключения и рекомендации.
Умеет разрабатывать стратегии для управления, мониторинга и ребалансировки инвестиционного портфеля
Умеет формулировать инвестиционную политику и принимать решение об аллокации активов