Магистратура 2024/2025

Финансовое моделирование деятельности банков

Статус: Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Поморина Марина Александровна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Курс нацелен на формирование теоретических основ и практических навыков в области применения методов эконометрического анализа, системной динамики, машинного обучения для прогнозирования рыночных и финансовых условий, а также финансовых характеристик деятельности коммерческих банков, которые будут достигнуты в результате реализации стратегических и текущих планов с учетом рыночной конъюнктуры, рисков, регуляторных ограничений и требований к поддержанию целевого уровня ликвидности. Изучаемые модели применяются в процессах стратегического и операционного планирования, ценообразования, управленческого учета, управления ликвидностью и рисками, в т.ч. для•прогнозирования параметров, характеризующих состояния внешней и внутренней среды деятельности кредитной организации;•прогнозирования спроса и предложения на банковские продукты;•оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;•моделирования динамики потоков по отдельным операциям и портфелям активов и обязательств с учетом рисков дефолтов, реструктуризаций и досрочного погашения;•определения прибыльности банковских продуктов и ценообразования на них;•оценки и агрегации рисков;•прогнозирования необходимого уровня запаса ликвидности.Курс «Финансовое моделирование деятельности банков» предназначен для студентов первого года обучения магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты». Он разработан Базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков ФЭН по специальности «Финансы и кредит». Курс является курсом по выбору для трех треков программы ФРФИ: «Глобальные и национальные финансовые рынки», «Банковская деятельность» и «Управление и моделирование рисков». Предполагается, что слушатели курса знакомы с основами экономической теории и макроэкономики, базовыми финансовыми дисциплинами. Курс основан на лекциях и выполнении группового практического задания. Он предполагает активное участие студентов в обсуждении теоретических аспектов изучаемой дисциплины, групповой и самостоятельной работе.