2024/2025
Стохастический анализ и приложения
Статус:
Дисциплина общефакультетского пула
Кто читает:
Факультет математики
Где читается:
Факультет математики
Когда читается:
3, 4 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Колесников Александр Викторович
Язык:
русский
Кредиты:
6
Программа дисциплины
Аннотация
Курс представляет собой введение в стохастический анализ. Слушатели познакомятся с техникой стохастического интегрирования и основными результатами теории диффузионных процессов. В курсе также будут затронуты приложения: элементы финансовой математики (опционы, формула Блэка-Шоулза), а также приложения к нейросетям (диффузионные модели).