2024/2025
Дополнительные главы теории вероятности и прикладной статистики
Статус:
Маго-лего
Когда читается:
1 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
В первой части курса слушатели ознакомятся с различными вероятностными моделями, относящимися к теории случайных процессов, которые не рассматриваются в стандартных классических курсах теории вероятностей. Будут рассмотрены классические модели, как с дискретным, так и непрерывным временем. (Простейшее случайное блуждание на прямой, ветвящиеся процессы Гальтона-Ватсона, случайные графы, марковские цепи, мартингалы и др.) Во второй части курса студенты переходят к применению уже известных им идей из теории вероятностей и математической статистики в различных практических ситуациях. Слушатели более детально исследуют метод максимального правдоподобия в контексте таких практических ситуаций, как оценка марковских цепей и других случайных процессов. Как естественное продолжение метода максимального правдоподобия рассматривается EM-алгоритм. В курсе также есть блок, посвященный универсальному набору инструментов аналитика, в котором обсуждается АБ-тестирование с практической стороны (в частности, ускорение тестов).