• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2022/2023

Случайные процессы и моделирование

Направление: 38.04.01. Экономика
Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Стохастическое моделирование в экономике и финансах
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 36

Программа дисциплины

Аннотация

Моделирование методом Монте-Карло является математическим инструментарием, всё более используемым в деятельности банков и страховых компаний для оценки их рентабельности и платёжеспособности. Почему методы моделирования используются в финансовой̆ сфере? Дело в том, что недостаточно изучать поведение финансового субъекта на нескольких простых сценариях. Согласно закону больших чисел, следует тестировать значительное число сценариев, чтобы быть уверенным в надёжности нашей̆ модели. Разумеется, подобные подходы стали возможны лишь с появлением современных быстродействующих компьютеров. Моделирование методом Монте-Карло позволяет описать распределение случайной величины и вычислить её типичное, среднее значение (математическое ожидание). Этот метод используется, когда получение точного распределения на всей̆ популяции слишком сложно или является слишком дорогостоящим.