• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2022/2023

Финансовые активы: рынки, инструменты, сделки

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Статус: Курс по выбору (Финансы)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для всех
Прогр. обучения: Финансы
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 84

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Финансовые активы: рынки, инструменты, сделки» магистрант приобретет опыт анализа финансовых рынков и динамики их конъюнктуры; приобретет опыт в разработке торговых стратегий с учетом неопределённости на финансовых рынках на базе технического анализа; приобретет навыки анализа и прогнозирования макроэкономической ситуации на финансовых рынках; научится конструировать портфели ценных бумаг с учетом характеристик отдельных активов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • - приобретение магистрантами знаний о методах анализа рыночной конъюнктуры, методах принятия решений о покупке и продаже ценных бумаг, контроле за рисками и управлению капиталом в процессе биржевой торговли.
  • - приобретение умений и практических навыков в построении, тестировании и оптимизации механических торговых систем, а также в оценке их эффективности.
  • - приобретение умений прогнозирования ценовой динамики финансовых активов с целью принятия инвестиционных решений или решений о выпуске ценных бумаг.
  • - приобретение магистрантами навыков формирования и управления портфелями ценных бумаг.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • владеет методами конструирования оптимального портфеля ценных бумаг; знает критерии оптимизации портфеля долевых ценных бумаг
  • Владеет методом прогнозирования тенденций на рынках финансовых активов с использованием волновой теории
  • знает основные характеристики облигаций; умеет рассчитывать дюрацию и кривизну облигации; умеет конструировать облигационный портфель
  • Знает основные постулаты и принципы применения технического анализа. Умеет применять графические методы технического анализа для принятия инвестиционных решений. Владеет методами аналитического технического анализа. Умеет применять индикаторы и осцилляторы для анализа поведения биржевых активов. Знает модели японских свечей. Умеет применять японские свечи для принятия решений на финансовых рынках.
  • Использует основные макроэкономические индикаторы и определяет степень их влияния на финансовые рынки. Умеет использовать экономические циклы для анализа финансовых рынков. Умеет использовать мультипликаторы.
  • Умеет отличать свойства фьючерсов, опционов и свопов. Владеет навыками использования опционов и фьючерсов для хеджирования, арбитража и спекулятивных операций.
  • Идентифицирует сущность показателя ликвидности. Определяет степень влияния показателя ликвидности на риск актива. Умеет проводит расчеты риска актива с учетом ликвидности.
  • Владеет методами управления рисками и капиталом на финансовых рынках. Умеет управлять рисками и контролировать инвестируемый капитал.
  • Умеет оценивать целевые характеристики и параметры торговых систем. Владеет методами создания, тестирования и оптимизации торговых систем. Умеет создавать механическую торговую систему.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Технический анализ, как основа построения механических торговых систем и анализа рынка.
  • Принципы создания, тестирования и оптимизации механических торговых систем
  • Управление рисками и управление капиталом
  • Волновая теория финансовых рынков
  • Макроэкономика, макроэкономические циклы. Макроэкономические индикаторы. Понятие event-market. Фундаментальный анализ.
  • Анализ облигаций
  • Портфельный анализ
  • Производные финансовые инструменты
  • Ликвидность финансовых активов: оценка и управление.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Контрольная работа №1
  • неблокирующий Контрольная работа №2
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 4 модуль
    0.15 * Самостоятельная работа + 0.4 * Экзамен + 0.15 * Контрольная работа №1 + 0.15 * Контрольная работа №2 + 0.15 * Домашнее задание
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • 19318 - А.Лобанов; А.Чугунов - Энциклопедия финансового риск-менеджмента - 9785961422849 - Alpina - Альпина Паблишер - 2019 - https://hse.alpinadigital.ru/book/19318
  • 481 - Д.Кац; Д.МакКормик - Энциклопедия торговых стратегий - 9785961426694 - Alpina - Альпина Паблишер - 2012 - https://hse.alpinadigital.ru/book/481
  • Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика / Мэрфи Д., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 610 с.: ISBN 978-5-9614-5332-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925609

Рекомендуемая дополнительная литература

  • 182 - А.Фрост; Р.Проектер - Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка - 9785961422450 - Alpina - Альпина Паблишер - 2017 - https://hse.alpinadigital.ru/book/182
  • Макроэкономика, учебник, пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова, 653 с., Бланшар, О., 2010
  • Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Винс Р., - 4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 400 с.: ISBN 978-5-9614-1529-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/914276
  • Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, [пер. с англ. и ред. Д. А. Клюшина], 6-е изд., 1056 с., Халл, Д. К., 2007
  • Технический анализ: Полный курс: Справочное пособие / Швагер Д.Д. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 804 с.: ISBN 978-5-9614-6342-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003105
  • Японские свечи : Графический анализ финансовых рынков: Учебное пособие / Нисон С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 292 с.: ISBN 978-5-9614-5231-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927016

Авторы

  • Россохин Владимир Валерьевич