Управление финансовыми рисками

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Жарковский Максим Олегович

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

В рамках курса студенты изучают особенности организации и инфраструктуры финансовых рынков, современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе, основы управления финансовыми рисками в банках, методы измерения и моделирования рисков.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» являются овладение студентами современными методами оценки и управления финансовыми рисками

Планируемые результаты обучения

Студент должен владеть навыками использования инструментальных средств исследования статистических свойств финансовых активов; - навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации; - методами стресс-тестирования и бэк-тестинга; - навыками расчета и анализа показателей кредитного риска.
Студент должен знать основные принципы построения системы управления рисками компании/финансового института; - основные методы и инструменты управления рыночными, кредитными и операционными рисками; - основные положения стандартов и нормативных документов международных организаций и национальных регулирующих органов в области управления рисками.
Студент должен уметь идентифицировать основные группы рисков, с которыми сталкивается компания/финансовый институт; - строить карту рисков компании/финансового института; - рассчитывать основные показатели финансовых рисков (волатильность, VAR); - применять стратегии хеджирования рыночных рисков с использованием производных финансовых инструментов; - оценивать эффективность мероприятий по снижению рисков;

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Финансовые рынки и финансовая стабильность
Тема 2. Современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе
Тема 3. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
Тема 4. Количественные методы измерения и моделирования рисков
Тема 5. Управление рыночными рисками
Тема 6. Управление кредитными рисками
Тема 7. Операционные риски

Элементы контроля

Вычислительные задания
Итоговая контрольная работа

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.5 * Итоговая контрольная работа + 0.5 * Вычислительные задания

Список литературы

Авторы

Жарковский Максим Олегович

Программа дисциплины