Конструирование и управление инвестиционным портфелем

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Курс обязательный (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Курочкин Сергей Владимирович

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов в области инвестиций на фондовых рынках. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики обращающихся на нём инструментов;  уметь пользоваться базами данных, содержащих цены активов, ставки и др., представленными в общедоступных источниках;  уметь производить математические и статистические расчёты с помощью табличных процессоров на ПЭВМ.

Цель освоения дисциплины

Цель курса заключается в сообщении студентам системы знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на различных позициях в сфере инвестиционных вложений.

Планируемые результаты обучения

студент должен: знать: - цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг, - основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из них, а также соотношение ответственности клиента и менеджера, - проблемы и принципы принятия решений в условиях неопределенности, «предпочтения инвестора», - соотношения между доходностью и риском при совершении инвестиций;
студент должен владеть: - понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; - понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; - методами формирования оптимального инвестиционного портфеля; - методами оценки эффективности инвестировании
студент должен уметь устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями управления портфелем, - решать простейшую задачу иммунизации портфеля облигаций (для единичного обязательства, с небольшим набором активов), - рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в портфеле,