Магистратура
2021/2022
Стохастический анализ в финансах
Статус:
Курс по выбору (Финансы)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Банковский институт
Где читается:
Банковский институт
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
8
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Демешев Борис Борисович
Прогр. обучения:
Финансы
Язык:
английский
Кредиты:
4
Контактные часы:
4
Course Syllabus
Abstract
Stochastic calculus is used in financial engineering. The minimum of required math will be covered: sigma-algebras, conditional expectations, martingales, Wiener process, stochastic integration. The big problem is that stochastic calculus is very hard from a mathematical viewpoint. We will formulate all the required theorems mostly without proofs.
Learning Objectives
- The goal of this course is the Black and Scholes model and option pricing using martingale approach.
