Магистратура 2021/2022

Эконометрика (продвинутый уровень)

Статус: Курс обязательный (Корпоративные финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ларшина Екатерина Андреевна, Ратникова Татьяна Анатольевна, Ужегов Алексей Александрович

Прогр. обучения: Корпоративные финансы

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 64

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го года обучения по магистерской программе «Корпоративные финансы» и представляет собой одну из базовых дисциплин фундаментального экономического образования. Для образовательной программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является обязательной. Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями базового уровня следующих разделов высшей математики:  теория вероятностей,  математическая статистика,  линейная алгебра,  теория оптимизации. Сведения, полученные в курсе, необходимы при изучении дисциплины «Макроэкономика», и могут быть использованы в курсах «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения». Материал курса предназначен для проведения эмпирических исследований при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации.

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования
• Научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято обосновывать их использование в исследованиях
• Привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей
• Развить навыки содержательной интерпретации результатов
• Научить слушателей корректному использованию инструментов анализа на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).

Планируемые результаты обучения

• Знать методы проверки адекватности сконструированных моделей реальным данным
• Иметь навыки работы со статистическими пакетами
• Подбирать адекватные поставленной задаче методы эконометрического анализа
• Уметь конструировать и анализировать математические модели экономических явлений

Содержание учебной дисциплины

• Методология эконометрического исследования
• Классическая линейная регрессионная модель, метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия
• Регрессионный анализ при нарушении предпосылок классической линейной регрессионной модели
• Эндогенность и инструменты, обобщенный метод моментов
• Ведение в анализ временных рядов и оценивание динамических моделей
• Модели анализа панельных данных
• Модели с дискретными зависимыми переменными

Элементы контроля

• тест 1
• Домашнее задание
• Экзамен
  Экзамен в формате онлайн теста
• тест 2

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 1 модуль
  Оценка = 3/8*О_тест1 + 5/8*O_тест2
• 2021/2022 учебный год 2 модуль
  Оценка = 0.15*О_тест1 + 0.25*(О_тест2 +О_дз) +0.35О_экз

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Практика эконометрики: классика и современность : учебник для вузов, Берндт, Э. Р., 2005
• Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 1998
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Econometric analysis, Greene, W. H., 2000

Авторы

• Ужегов Алексей Александрович
• Ратникова Татьяна Анатольевна