Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2021/2022

Статус: Курс обязательный (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1-4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Борзых Дмитрий Александрович, Ратникова Татьяна Анатольевна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 12

Контактные часы: 140

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерским программам «Прикладная экономика» и «Финансовые рынки». Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
• выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
• способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

Методы подгонки зависимости
Модели анализа панельных данных.
Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
Оценивание моделей по временным рядам
Метод максимального правдоподобия.
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
Обобщенный метод моментов.
Модели волатильности.
Модели дискретного выбора
Системы регрессионных уравнений
Модели пространственной эконометрики.
Непараметрическое и полупараметрическое оценивание.
Байесовская эконометрика.
Методы симуляционного моделирования.

Элементы контроля

Домашнее задание в 3 модуле
Качество оформления тоже учитывается при оценивании. Работа выполняется в группах по 2-3 человека. Загрузка в LMS одним участником группы.
Домашние задания в 4 модуле
Качество оформления тоже учитывается при оценивании. Работа выполняется в группах по 2-3 человека. Загрузка в LMS одним участником группы.
онлайн тест (6 тестов)
тест 1
тест 2
тест 3
тест 4
тест 5
тест 6

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
Оценка = 0.15*О_тест1 + 0.25*О_тест2 +0.6* О_тест3
2021/2022 учебный год 4 модуль
О_итоговая = 0.10*О_дз1 + 0.15*О_дз2 + 0,1 *(О_тест1 + О_тест2 + О_тест4 + О_тест5) + 0.15*О_тест3 + 0.2*О_тест6

Список литературы

Авторы

Ратникова Татьяна Анатольевна

Программа дисциплины