Макроэкономика финансовых рынков

Магистратура 2021/2022

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика и экономическая политика)

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Департамент теоретической экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Смирнов Александр Дмитриевич

Прогр. обучения: Экономика и экономическая политика

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 36

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины "Макроэкономика финансовых рынков" помогает формированию у слушателей целостного представления о поведении и моделировании макрофинансовых систем. Эта цель реализуется в общем контексте «современной парадигмы» макроэкономики и финансов, активно разрабатываемой в мировой науке. Дисциплина раскрывает методологию моделирования процессов развития и взаимодействия финансовых активов, денег, долга и капитала. Теоретические гипотезы о структуре и поведении соответствующих рынков последовательно преобразуются в математические модели, свойства которых обсуждаются, как правило, на интуитивном уровне. Нелинейные и стохастические модели «финансового рычага», дрейф к хаосу систем суверенного долга, перколация критических процессов в финансах исследуются и верифицируются на основе эмпирической информации. Все экономические и математические понятия, необходимые для понимания и освоения дисциплины полностью объясняются в курсе лекций.

Цель освоения дисциплины

• формирование содержательных представлений о механизмах функционирования глобальных финансовых рынков; • изучение основных положений современной макрофинансовой и монетарной теории; • овладение методами и инструментами макрофинансового моделирования.

Планируемые результаты обучения

иметь целостное представление о глобальных финансовых рынках
обладать навыками моделирования макрофинансовых процессов
уметь применять принципы и модели в анализе современных макрофинансовых проблем
уметь решать обыкновенные и стохастические дифференциальные уравнения, используемые в макрофинансовых моделях

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Структура современной финансовой системы. Рынки, их участники и инструменты
Тема 2. Детерминированные и стохастические модели денег, долгов и рисков
Тема 3. Модель оптимальной ликвидности и безрисковой доходности активов
Тема 4. Стохастическая динамика финансового рычага

Элементы контроля

Промежуточный тест: письменный ответ на вопрос теории (Темы 1 и 2) и решение задачи
Для подготовки к тесту и экзамену студентам высылается неоцениваемое домашнее задание, содержаЭкзамен проводится в письменной форме по материалам курса. Экзамен проводится на платформе LMS. К экзамену необходимо подключиться согласно Notice #14 от May 19, 2020 ,а также расписанию, высланному преподавателем на корпоративные почты студентов накануне экзамена. Во время экзамена студентам запрещено пользоваться конспектами и подсказками. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи подразумевает использование усложненных заданий.щее около 50 задач.
Экзамен (все темы курса)
Экзамен проводится в письменной форме по материалам курса. Экзамен проводится на платформе LMS. К экзамену необходимо подключиться согласно Notice #14 от May 19, 2020 ,а также расписанию, высланному преподавателем на корпоративные почты студентов накануне экзамена. Во время экзамена студентам запрещено пользоваться конспектами и подсказками. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи подразумевает использование усложненных заданий.

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.4 * Промежуточный тест: письменный ответ на вопрос теории (Темы 1 и 2) и решение задачи + 0.6 * Экзамен (все темы курса)

Список литературы

Авторы

Смирнов Александр Дмитриевич

Программа дисциплины