• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2021/2022

Финансовое моделирование: корпоративная и отраслевая специфика

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Статус: Курс по выбору (Корпоративные финансы)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Когда читается: 1-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Корпоративные финансы
Язык: русский
Кредиты: 4
Контактные часы: 48

Программа дисциплины

Аннотация

Для образовательной программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по выбору. Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями базового уровня в следующих областях знаний:  Финансовый менеджмент  Бухгалтерский учет и аудит  МСФО  Экономика и финансы фирмы (Экономический анализ фирмы)  Корпоративные финансы Успешное освоение курса предполагает наличие у студента навыков уверенного владения программным продуктом MS Excel. Сведения, полученные в курсе, могут быть использованы в курсах «Моделирование рисков», «Оценка стоимости компаний», «Управление стоимостью компании», «Корпоративное управление», «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • освоение студентами теоретических основ финансового моделирования с учетом особенностей планирования, управления и организации финансовой системы в корпорациях
  • формирование понимания факторов, определяющих отраслевые особенности и их влияние на финансовое планирование и финансовое моделирование
  • развитие компетенций и навыков обработки данных, финансовых расчетов, финансового планирования и моделирования
  • изучение студентами методических вопросов, лежащих в основе проектирования, построения и использования финансовых моделей различной целевой направленности и степени детализации
  • овладение практическими навыками разработки финансовых моделей с учетом организационной структуры и отраслевых особенностей корпораций различного типа
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать методологию и логику построения и использования финансовой модели, общепринятые в профессиональной среде правила, приемы и инструменты финансового моделирования
  • Знать области финансового моделирования, типы финансовых моделей и целесообразность их применения в зависимости от бизнес-целей, типа корпорации и отраслевых особенностей
  • Знать основные подходы к автоматизации финансового моделирования в объеме корпорации
  • Иметь навыки консолидации отдельных финансовых моделей и моделирования перспектив развития корпорации (компании)
  • Иметь навыки разработки финансовых моделей для отдельных структурных единиц внутри корпорации с учетом видов бизнеса и отраслевых особенностей
  • Уметь применять полученные знания при проектировании, построении и анализе результатов финансового моделирования для моделей различного типа, и степени сложности
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Инструменты управления корпорацией: финансовое планирование и бюджетирование, специфика управленческого учета в корпоративных структурах. Лекция 1. Финансовое планирование и бюджетирование в системе корпоративного управления.
  • Тема 1. Лекция 2. Контроль и анализ. Особенности системы управленческого учета в корпорации.
  • Тема 2. Понятие финансового моделирования. Общие принципы и логика разработки финансовой модели. Лекция 1. Понятие финансового моделирования. Введение в финансовое моделирование.
  • Тема 2. Лекция 2. Общие принципы и логика построения модели.
  • Тема 3. Моделирование операционной деятельности компании и финансового результата. Особенности моделирования проектного бизнеса. Лекция 1. Моделирование операционной деятельности компании и финансового результата.
  • Тема 3. Лекция 2. Специфика финансовой модели для целей проектного бизнеса.
  • Тема 4. Отраслевые особенности бизнеса и их отражение в финансовой модели. Особенности финансового моделирования деятельности корпораций. Моделирование отдельных задач и процессов. Лекция 1. Отраслевые особенности бизнеса, основные факторы влияния. Особенности моделирования отдельных отраслей.
  • Тема 4. Лекция 2. Финансовая модель корпорации как база для разработки стратегии и оценки стоимости. Моделирование отдельных задач и процессов как средство повышения эффективности деятельности.
  • Тема 5. Использование информационных технологий при построении финансовых моделей
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Кейс 1
  • неблокирующий Кейс 2
  • неблокирующий Кейс 3
  • неблокирующий Экзамен
    Формат экзамена: экзамен является письменным. Длительность экзамена - 90 минут без перерыва. Студенты подключаются к группе в MS Teams по ссылке: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af0d57a23241540dc807eaaa4f9c1f51f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=4f3a9564-9731-4e5f-9913-e5cb180630a3&tenantId=21f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f. Разрешается использовать персональный компьютер, материалы лекционного курса. Студентам будет дан набор коэффициентов, с формулами. Ими можно пользоваться на экзамене. Расчет коэффициентов выполняется на данных финансовых моделей, построенных на практических занятиях в ходе курса. Чтобы выполнить задание на высокую оценку необходимо предварительно подготовиться, поскольку надо будет интерпретировать результаты расчетов - основная сложность в задании - поясняющая часть: как значения укладываются в отраслевые нормативы, что нам показывает их динамика, на что надо обратить внимание менеджменту компании. Модели для расчета угрозы банкротства студентам надо подготовить и подобрать к экзамену самостоятельно - наиболее релевантные для отрасли, выбранной при работе над моделями на практических занятиях. Расчет выполняется в файле формата Excel. Результат загружается в MS Teams по той же ссылке. В течение трех дней преподаватель проверяет работы и выставляет итоговую оценку с учетом накопленной. Если во время проведения экзамена отключается интернет-соединение, студенты продолжают выполнять задание и направляют результат не позднее, чем в течение 90 минут с момента начала экзамена. В случае невозможности восстановить интернет-соединение студенты связываются преподавателем и с менеджером образовательной программы по телефону и извещают о проблеме.
  • неблокирующий Кейс 4
  • неблокирующий Кейс 5
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 3 модуль
    0.16 * Кейс 2 + 0.16 * Кейс 3 + 0.16 * Кейс 4 + 0.16 * Кейс 5 + 0.16 * Кейс 1 + 0.2 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Аналитическое моделирование финансового состояния компании: Монография / Е.В. Негашев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Финансовый анализ). (обложка) ISBN 978-5-16-009397-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/437945
  • Д.Жаров - Финансовое моделирование в Excel - Альпина Паблишер - 2008 - ISBN: 9785961424614 - Текст электронный // ЭБС Alpina - URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/454
  • Моделирование финансово-хозяйственной деятельности компании в Project Expert: Учебное пособие / Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 230 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107183-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997101
  • Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: Монография/ЖуковВ.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011553-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535346
  • Финансовое управление реальными инвестициями организаций: Учебное пособие / М.В. Чараева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-382-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443545

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Королев А. В. - ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 280с. - ISBN: 978-5-534-00883-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-modelirovanie-433918

Авторы

  • Новикова Нина Иосифовна