Магистратура
2023/2024
Случайные процессы и моделирование
Статус:
Курс обязательный (Стохастическое моделирование в экономике и финансах)
Направление:
38.04.01. Экономика
Кто читает:
Департамент статистики и анализа данных
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Конаков Валентин Дмитриевич
Прогр. обучения:
Стохастическое моделирование в экономике и финансах
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
36
Программа дисциплины
Аннотация
Моделирование методом Монте-Карло является математическим инструментарием, всё более используемым в деятельности банков и страховых компаний для оценки их рентабельности и платёжеспособности. Почему методы моделирования используются в финансовой̆ сфере? Дело в том, что недостаточно изучать поведение финансового субъекта на нескольких простых сценариях. Согласно закону больших чисел, следует тестировать значительное число сценариев, чтобы быть уверенным в надёжности нашей̆ модели. Разумеется, подобные подходы стали возможны лишь с появлением современных быстродействующих компьютеров. Моделирование методом Монте-Карло позволяет описать распределение случайной величины и вычислить её типичное, среднее значение (математическое ожидание). Этот метод используется, когда получение точного распределения на всей̆ популяции слишком сложно или является слишком дорогостоящим.