Магистратура
2023/2024
Банковский менеджмент
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Финансы)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
1-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Хасянова Светлана Юрьевна
Прогр. обучения:
Финансы
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
84
Программа дисциплины
Аннотация
Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.
Цель освоения дисциплины
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке, используя различные источники информации.
- Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
- Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки финансовой политики в банках.
- Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.
- Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Планируемые результаты обучения
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.
- Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.
Содержание учебной дисциплины
- Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков
- Управление кредитным риском
- Управление рыночным риском
- Управление операционным риском
- Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банках
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год 4 модуль0.125 * Домашнее задание + 0.125 * Домашнее задание 2 + 0.125 * Контрольная работа 1 + 0.125 * Контрольная работа 2 + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Пеникас Г.И. - отв. ред. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-398611
- Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437045 (дата обращения: 28.08.2023).
- Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов : монография / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/11152. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754101
Рекомендуемая дополнительная литература
- Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953150
- Джагитян, Э. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой стабильности : монография / Э. П. Джагитян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09731-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428461 (дата обращения: 28.08.2023).
- Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4.
- Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03639-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437004 (дата обращения: 28.08.2023).