Аспирантура
2024/2025
Моделирование кредитных рейтингов
Статус:
Курс по выбору
Кто читает:
Школа финансов
Когда читается:
2-й курс, 2 семестр
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Карминский Александр Маркович
Язык:
русский
Программа дисциплины
Аннотация
Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что аспиранты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы банковского дела, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы аспирантской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.
Цель освоения дисциплины
- Повышение конкурентоспособности выпускника в научной деятельности в финансовой сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления рисками деятельности
- Ознакомление студентов с основными аспектами организации и принципами присвоения рейтингов с акцентом на кредитные рейтинги, возможностями и методами их моделирования в развитие базельских соглашений и с учетом рекомендаций Банка России
Планируемые результаты обучения
- Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
- Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
- Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
- Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
- Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства
- Тема 2. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Основные понятия, цели использования, данные
- Тема 3. Модели вероятности дефолта
- Тема 4. Модели рейтингов
- Тема 5. Сопоставление рейтинговых шкал
Элементы контроля
- Экзамен
- Реферат
- Результат моделирования
- Активность на лекционных и семинарских занятиях
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 2nd semester0.2 * Активность на лекционных и семинарских занятиях + 0.2 * Результат моделирования + 0.2 * Реферат + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Рейтинги в экономике: методология и практика, Карминский, А. М., 2005
- Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт, Карминский, А. М., 2011
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Барбаумов, В. Е., 2003
Рекомендуемая дополнительная литература
- Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика, Карминский, А. М., 2007
- Кредитные рейтинги и их моделирование, Карминский, А. М., 2015
- Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2013