Alexander A. Gushchin

Publications⁸⁵

• Article Alexander Gushchin, Yakubovich Y., Rusakov O. Functional Limit Theorem for the Sums of PSI-Processes with Random Intensities // Mathematics. 2022. Vol. 10. No. 21. P. 1-17. doi
• Article Borzykh D., Gushchin A. A. On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 265-277. doi
• Chapter Gushchin A. A., Zhunussova A. K. Single Jump Filtrations: Preservation of the Local Martingale Property with Respect to the Filtration Generated by the Local Martingale, in: Operator Theory and Harmonic Analysis Part 2: Probability-Analytical Models, Methods and Applications. Cham : Springer, 2021. doi P. 219-231. doi
• Article Alexander Gushchin, Pavlyukevich I., Ritsch M. Drift estimation for a Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2020. Vol. 23. No. 3. P. 553-570. doi
• Article Gushchin A. A. Single jump filtrations and local martingales // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2020. Vol. 7. No. 2. P. 135-156. doi
• Article А. А. Гущин Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума // Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65. № 4. С. 693-709. doi
• Article A. A, Gushchin, Urusov M. A. Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion / Пер. с рус. // Russian Mathematical Surveys. 2019. Vol. 74. No. 5. P. 953-955. doi
• Article A. A. Gushchin, Leshchenko S. S. Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems // Theory of Probability and Mathematical Statistics. 2019. Vol. 101. P. 98-105.
• Article А. А. Гущин, Урусов М. Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение // Успехи математических наук. 2019. Т. 74. № 5. С. 185-186. doi
• Article A. A. Gushchin. On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case / Пер. с рус. // Russian Mathematical Surveys. 2018. Vol. 73. No. 5. P. 928-930. doi
• Article Gushchin A. A. The Joint Law of Terminal Values of a Nonnegative Submartingale and Its Compensator / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2018. Vol. 62. No. 2. P. 216-235. doi
• Article Gushchin A. A., Kordzakhia N., Novikov A. A. Translation invariant statistical experiments with independent increments // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2018. Vol. 21. No. 2. P. 363-383. doi
• Article А. А. Гущин О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае // Успехи математических наук. 2018. Т. 73. № 5. С. 189-190. doi
• Article Borzykh D., Gushchin A. A. Integrated quantile functions: properties and applications // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 4. P. 285-314. doi
• Chapter Alexander Gushchin, Valkeila E. Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes, in: Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov / Ed. by V. Panov. Heidelberg : Springer, 2017. doi P. 179-215. doi
• Article А. А. Гущин Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора // Теория вероятностей и ее применения. 2017. Т. 62. № 2. С. 267-291. doi
• Article Gushchin A. A., Urusov M. Processes That Can Be Embedded in a Geometric Brownian Motion // Theory of Probability and Its Applications. 2016. Vol. 60(2). P. 246-262. doi
• Article A.A.Gushchin. The Minimum Increment of f-Divergences Given Total Variation Distances // Mathematical Methods of Statistics. 2016. Vol. 25. No. 4. P. 304-312. doi
• Article A. Gushchin. A characterization of maximin tests for two composite hypotheses // Mathematical Methods of Statistics. 2015. Vol. 24. No. 2. P. 110-121. doi
• 
  Book Gushchin A. A. Stochastic Calculus for Quantitative Finance. L., Kidlington : ISTE, Elsevier, 2015.
• Article Гущин А.А., Урусов М. Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение // Теория вероятностей и ее применения. 2015. Т. 60. № 2. С. 248-271.
• Chapter Gushchin A., Urusov M., Zervos M. On the submartingale / supermartingale property of diffusions in natural scale, in: Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014. P. 129-139.
• Chapter Gushchin A. A., Khasanov R. V., Morozov I. S. Some functional analytic tools for utility maximization, in: Modern Stochastics and Applications Vol. Springer, Optimization and Its Applications. Switzerland: Springer, 2014. P. 267-285.
• Chapter А. А. Гущин О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба // В кн.: Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014. С. 125-128.
• Book Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014.
• Chapter Gushchin A. A. On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization, in: Advanced Finance and Stochastics. Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013). M. : Steklov Mathematical Institute, 2013. P. 60-61.
• Chapter Гущин А. А. О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств // В кн.: Современные проблемы математики и механики / Под общ. ред.: А. Н. Ширяев, А. Лебедев. Т. VIII: Математика. Вып. 3: К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 110-летию со дня рождения А.Н. Колмогорова. М. : Издательство Московского университета, 2013. С. 60-72.
• Article Гущин А. А. Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез // Доклады Академии наук. 2013. Т. 450. № 6. С. 633-636.
• Chapter Gushchin A. A. On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses, in: International Conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012). M. : Steklov Mathematical Institute, 2012. P. 79-80.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. On estimation of delay location // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2011. Vol. 14. No. 3. P. 273-305.
• Article Гущин А. А. Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности // Теория вероятностей и ее применения. 2010. Т. 55. № 4. С. 680-704.
• Article Гущин А. А. Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж // Теория вероятностей и ее применения. 2010. Т. 55. № 6. С. 613-613.
• Article Гущин А. А. О максимизации робастной полезности со штрафной функцией // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 2. С. 260-261.
• Article Гущин А. А. Одна лемма из теории пространств Орлича // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1056-1057.
• Article Гущин А. А. О расширении понятия f-дивергенции // Теория вероятностей и ее применения. 2007. Т. 52. № 3. С. 468-489.
• Chapter Gushchin A. A. On robust utility maximization, in: International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications” (Kyiv, June 19–23, 2008), Conference Materials. Kiev : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2006. P. 134-135.
• Article Гущин А. А. f-дивергенция конечно-аддитивных мер // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. № 3. С. 657-658.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. On oscillations of the geometric Brownian motion with time-delayed drift // Statistics and Probability Letters. 2004. Vol. 70. No. 1. P. 19-24.
• Article Гущин А. А., Кюхлер У. О восстановлении меры по ее симметризации // Теория вероятностей и ее применения. 2004. Т. 49. № 2. С. 352-362.
• Article Gushchin A. A., Valkeila E. Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case // Statistics & Decisions. 2003. Vol. 21. No. 3. P. 219-260.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations // Mathematical Methods of Statistics. 2003. Vol. 12. No. 1. P. 31-61.
• Chapter Гущин А. А., Мордецки Э. Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка // В кн.: Стохастическая финансовая математика / Под общ. ред.: Е. Ф. Мищенко; науч. ред.: А. Н. Ширяев. Т. 237. М. : Наука, 2002. С. 80-122.
• Article Гущин А. А. О лемме Фано и аналогичных неравенствах для минимаксного риска // Теорія ймовірностей та математична статистика. 2002. № 67. С. 26-37.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. Addendum to: “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay” [Bernoulli 5 (1999), no. 6, 1059–1098] // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2001. Vol. 7. No. 4. P. 629-632.
• Article Gushchin A. A., Valkeila E. Approximations for likelihood ratio processes // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2001. Vol. 8. No. 2. P. 819-821.
• Chapter Gushchin A. A., Valkeila E. Exponential approximation of statistical experiments, in: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications / Ed. by N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V. B. Nevzorov. Boston : Birkhäuser, 2001. P. 409-423.
• Article Gushchin A. A., Valkeila E. Exponential statistical experiments: their properties and convergence results // Statistics & Decisions. 2001. Vol. 19. No. 2. P. 173-190.
• Article Гущин А. А., Лепский О. Об асимптотическом поведении оценок параметров // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2001. Т. 8. № 2. С. 755-756.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process // Stochastic Processes and their Applications. 2000. Vol. 88. No. 2. P. 195-211.
• Article Гущин А. А., Кюхлер У. Об оценивании параметра в одной модели стационарных гауссовских наблюдений // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2000. Т. 7. № 2. С. 489-490.
• Article Gushchin A. A., Küchler U. Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 1999. Vol. 5. No. 6. P. 1059-1098.
• Chapter Gushchin A. A., Valkeila E. On convergence to exponential-type statistical models, in: Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics, International conference dedicated to the 50th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (St. Petersburg, June 24–28, 1998). Abstracts of communications. СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 1998. P. 107-112.
• Article Гущин А. А., Кюхлер У. О существовании стационарного решения стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием, управляемого процессом Леви // Обозрение прикладной и промышленной математики. 1998. Т. 5. № 2. С. 217-218.
• Chapter Gushchin A. A. On an information-type inequality for the Hellinger process, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the seventh Japan-Russia symposium, Tokyo, Japan, July 26-30, 1995 / Ed. by S. Watanabe, M. Fukushima, Y. V. Prohorov, A. Shiryaev. Singapore : World Scientific, 1996. P. 83-109.
• Chapter Gushchin A. A. On some inequalities of Cramér–Rao type, in: Frontiers in pure and applied probability II. Proceedings of the fourth Russian-Finnish symposium on probability theory and mathematical statistics / Ed. by A. Shiryaev, A. Melnikov, H. Niemi, E. Valkeila. M. : TVP Science Publishers, 1996. P. 59-66.
• Chapter Gushchin A. A. On taking limits under the compensator sign, in: Proceedings of the Euler Institute seminars dedicated to the memory of Kolmogorov (St. Petersburg, 1993) / Ed. by I. A. Ibragimov, A. Zaitsev. Amsterdam : Gordon and Breach Science Publisher, 1996. P. 185-192.
• Chapter Gushchin A. A. A lower bound for the variation distance between distributions of stochastic processes, in: Probability Theory and Mathematical Statistics. Japan–Russia Symposium, Tokyo, July 26–30, 1995. Abstracts. Токио : The Meiji Mutual Life Insurance Co. Corporate Training Center, 1995. P. 75-75.
• Preprint Gushchin A. A. On efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process / Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics. Series "WIAS Preprints". 1995. No. 175.
• Chapter Gushchin A. A. On semiparametric estimation for functionals of stochastic processes, in: 21st European Meeting of Statisticians. Programme & Abstracts. Aarhus, August 21–25, 1995. Aarhus : Aarhus University, 1995. P. 78-78.
• Article Гущин А. А. Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ // Теория вероятностей и ее применения. 1995. Т. 40. № 2. С. 286-300.
• Chapter Гущин А. А., Кюхлер У. Оценивание параметров по наблюдению за решением линейного стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием // В кн.: Вторая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 18–23 декабря 1995 г.), Тезисы докладов. М. : Научное издательство ТВП, 1995. С. 44-45.
• Chapter Gushchin A. A. Efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process, in: Proceedings of the Workshop on Stochastics and Finance (Berlin, September 5–10, 1994). Berlin : Humboldt University of Berlin, 1994. P. 32-33.
• Article Гущин А. А. Об асимптотической оптимальности оценок параметров для локально асимптотически квадратичных статистических экспериментов // Успехи математических наук. 1994. Т. 49. № 2. С. 151-152.
• Chapter Гущин А. А. Об асимптотической эффективности оценок функционалов от случайных процессов // В кн.: Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам геометрии и анализа. Тезисы докладов (Абрау–Дюрсо, 25 сентября–2 октября 1994 г.). М. : Научное издательство ТВП, 1994. С. 33-34.
• Chapter Гущин А. А. О сходимости последовательностей семимартингалов и их компонент // В кн.: Статистика и управление случайными процессами / Отв. ред.: Е. Ф. Мищенко; науч. ред.: А. А. Новиков, А. Н. Ширяев. Вып. 202. М. : Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 1993. С. 42-119.
• Chapter Gushchin A. A. On convergence of a sequence of compensators of increasing processes, in: Probability theory and mathematical statistics. Kiev, 1991 / Ed. by A. Shiryaev. Singapore : World Scientific, 1992. P. 111-124.
• Article Гущин А. А. On quasi-score processes // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A I. Mathematica. 1992. Т. 17. № 1. С. 29-38.
• Article Гущин А. А. Регулярная статистическая модель с фильтрацией и семейства мартингалов // Теория вероятностей и ее применения. 1992. Т. 37. № 1. С. 49-52.
• Article Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. III // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1991. № 44. С. 49-56.
• Chapter Gushchin A. A. Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the 5th Vilnius Conference, 1989 / Ed. by B. Grigelionis. Vol. I. V : Utrecht, 1990. P. 480-489.
• Chapter Mishura Y. S., Gushchin A. A. Two-parameter strong martingales: inequalities for quadratic variation and some decompositions, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the 5th Vilnius Conference, 1989 / Ed. by B. Grigelionis. Vol. II. V : Utrecht, 1990. P. 181-192.
• Article Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. I // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1990. № 42. С. 27-35.
• Article Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. II // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1990. № 43. С. 59-69.
• Article Гущин А. А., Екушов А. Оценка среднего дохода от программного управления для одного типа управляемых марковских последовательностей // Теория вероятностей и ее применения. 1990. Т. 35. № 3. С. 438-448.
• Chapter Gushchin A. A. Cramér–Rao type inequality for filtered statistical experiments, in: XXXIII Semester on Robustness and Nonparametric Statistics, Abstracts of Lectures (Warsaw, March 1 – May 31, 1989) Part I. Warsz. : Stefan Banach International Mathematical Center, 1989. P. 66-67.
• Chapter Гущин А. А. Замечание об асимптотическом поведении минимаксного риска при различении процессов диффузионного типа // В кн.: Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987) / Науч. ред.: А. Н. Ширяев. М. : Наука, 1989. С. 48-55.
• Article Гущин А. А. Неравенства типа Рао–Крамера на пространстве с фильтрацией // Успехи математических наук. 1989. Т. 44. № 4. С. 233-234.
• Chapter Гущин А. А. Стохастическое интегрирование по сильным мартингалам на плоскости // В кн.: Доклады по математике и ее приложениям Т. 2. Вып. 2. М. : Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 1988. С. 242-256.
• Chapter Gushchin A. A. On asymptotic behaviour of minimax risk in the problem of testing two simple hypotheses, in: 5th European Young Statisticians Meeting (Aarhus, August 17–21, 1987) / Ed. by J. Jensen, M. Sørensen. Aarhus : Aarhus University, 1987. P. 60-62.
• Chapter Гущин А. А. Об "остановке" сильных мартингалов на плоскости // В кн.: XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Бакуриани, 21 февраля – 1 марта 1987 г.). Тб. : Мецниереба, 1987. С. 12-12.
• Chapter Гущин А. А., Коломиец Э. Некоторые неравенства для вероятностей ошибок различения двух простых гипотез // В кн.: Четвертая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 24–29 июня 1985 г.) Т. 1: А-И. В : Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, 1985. С. 198-199.
• Article Гущин А. А. К общей теории случайных полей на плоскости // Успехи математических наук. 1982. Т. 37. № 6. С. 53-74.
• Article Гущин А. А. Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей // Математический сборник. 1982. Т. 118. № 2. С. 164-172.
• Article Гущин А. А. Слабо предсказуемые случайные поля // Доклады Академии наук СССР. 1982. Т. 267. № 5. С. 1043-1045.
• Chapter Гущин А. А. Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей // В кн.: Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 22–27 июня 1981 г.) Т. 1: А–К. В : Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, 1981. С. 159-160.