Борзых Дмитрий Александрович
- Доцент: Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- Научный сотрудник: Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2006 году.
- Научно-педагогический стаж: 17 лет.
Oбразование и учёные степени
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
- «Правила организации учебного процесса преподавателями НИУ ВШЭ» (код: 70007), январь 2019
- «Введение в стохастические дифференциальные уравнения Ито», сентябрь 2014
Достижения и поощрения
- Благодарность Высшей школы экономики (декабрь 2022)
- Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2022)
- Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
Лучший преподаватель — 2016–2024, 2014
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые преподаватели" (2008)
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Theory of Probability and Mathematical Statistics (Маго-лего; 1, 2 модуль)Анг
- Theory of Probability and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика, направление: 38.03.01. Экономика; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика, направление: 38.03.01. Экономика; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Маго-лего; 1, 2 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Маго-лего; 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Элементы стохастического анализа (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Элементы стохастического анализа (Маго-лего; 3, 4 модуль)рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Маго-лего; 1, 2 модуль)Анг
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика, направление: 38.03.01. Экономика; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика, направление: 38.03.01. Экономика; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Маго-лего; 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Элементы стохастического анализа (Маго-лего; 3, 4 модуль)рус
- Элементы стохастического анализа (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)рус
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Прикладные методы математической статистики (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Маго-лего; 1, 2 модуль)Анг
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Маго-лего; 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Маго-лего; 1, 2 модуль)рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Прикладные методы математической статистики (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)рус
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.01. Экономика; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
Темы КР и ВКР:
1. Методы обнаружения структурных сдвигов в моделях временных рядов
2. Моделирование волатильности финансовых инструментов с учетом структурных сдвигов
Конференции
- 2023
III Конференция Математических центров России (Майкоп). Доклад: Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов
- 2021
3-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Structural break detection in GARCH(1, 1) models in case of t-distributed random errors (continued)
LSA Autumn Meeting 2021 (Москва). Доклад: On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions
Научный семинар ЦЭМИ "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" (Москва). Доклад: Совместные распределения возрастающих процессов и их компенсаторов
- 2020
Онлайн научная конференция "Осенний коллоквиум ЛСА 2020" (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
5th International Conference on Stoсhastic Methods 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
LSA Autumn Meeting 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
- 2019
Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
6th International Conference on Modern Econometric Tools and Applications (Nizhny Novgorod). Доклад: Structural break detection in GARCH(1,1) models in case of t-distributed random errors
Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Доклад: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
- 2018
XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
- 2017
Семинар научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Доклад: О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов
XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Построение динамически сопоставимых композитных индексов
8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: Integrated quantile functions: properties and applications
Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия
Авторские права и патенты
| № п/п | Номер РИД | Вид РИД | Наименование РИД | Сведения о регистрации | Авторы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0072-2023 | Произведение | МООК «Финансовая эконометрика» | Борзых Дмитрий Александрович, Капчинский Анатолий Борисович |
Опыт работы
- 2006--2008 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
- 2008--2009 Инвестиционный Банк "ТРАСТ", департамент макроэкономики и количественного анализа, аналитик
- 2009--2013 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
- 2013--2014 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, старший преподаватель
- 2014--2015 Факультет экономики НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший преподаватель
- 2015--2023 Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший преподаватель
- 2023--н. в. Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, доцент
- 2020--н. в. НИУ ВШЭ, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений, научный сотрудник
- 2020--2022 МФТИ, кафедра математического моделирования сложных процессов и систем, старший преподаватель
Информация*
- Общий стаж: 18 лет
- Научно-педагогический стаж: 17 лет
- Преподавательский стаж: 15 лет
Консультации для студентов
Консультации для студентов проводятся по вторникам с 14:40 до 16:00 и с 16:20 до 17:40.
Они проходят в онлайн формате в zoom по ссылке: https://zoom.us/j/8326076132?pwd=ZU1hbTdNNkJDdFdLaVFJMEpIV25QUT09
Консультации проводятся исключительно по предварительной договоренности с преподавателем по почте borzykh.dmitriy@gmail.com
Видеозаписи лекций
- Видеозапись лекций по курсу «Стохастический анализ» в 2013--2014 учебном году для студентов 2 курса факультета экономических наук. Ссылка в youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1poMUvVlAqeZOvhE75ViZPKnCTmWLRxf
Данные к пособию Борзых Д.А., Вакуленко Е.С., Фурманов К.К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. URSS. 2021. 224 с.
dataset.rar (RAR, 389 Кб)
Список опечаток в книге Борзых Д. А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. М. : Издательская группа URSS, 2018.
Errata_2.0 (PDF, 11,65 Мб)
Программы к книге Борзых Д. А. Введение в эконометрику. Кн. 1: Операции с суммами; матрицы; вероятности; практикум в MATLAB; задачи для самоконтроля. Около 150 разобранных примеров. Издательская группа URSS, 2024.
Progs.zip (ZIP, 6 Кб)
«Увлекательное путешествие в мир математики и экономики»: на ФЭН прошел матлагерь для абитуриентов магистратуры
Завершил занятия летней смены Математический лагерь для абитуриентов магистратуры факультета экономических наук — бесплатный двухнедельный интенсив по высшей математике, который проводится онлайн дважды в год - весной и летом, прямо перед началом занятий. В этом году для участия зарегистрировались более 500 абитуриентов ФЭН.
Faculty of Economic Sciences Holds Math BootCamps for Those Starting Bachelor’s and Master’s Degrees
More than 200 future bachelor’s and master’s students from around the world spent the last two weeks of summer improving their mathematical knowledge and honing their problem-solving skills. The free online classes have been held for the fourth year in a row. They allow first-year students not only to succeed in their studies, research, and project activities at HSE University’s Faculty of Economic Sciences (FES), but also to quickly integrate into the international community of students, graduates, and teachers.
ФЭН ВШЭ провел математические лагеря для поступивших на 1-й курс бакалавриата и магистратуры
Последние две недели лета более 200 будущих бакалавров и магистров из разных стран мира провели за совершенствованием математических знаний и оттачиванием навыков решения задач. Бесплатные онлайн-занятия проходят четвертый год подряд. Они позволяют первокурсникам не только преуспеть в учебе, научной и проектной деятельности факультета экономических наук Вышки, но и быстрее интегрироваться в международное комьюнити студентов, выпускников и преподавателей.
«Боги терпения» вышли в онлайн
Последние две недели лета абитуриенты факультета экономических наук проведут за совершенствованием своих математических знаний и навыков решения задач. Более 200 иностранных и российских абитуриентов приступили к занятиям школьной математикой (для бакалавров) и высшей математикой, теорией вероятностей и мат.статистикой (для магистров) онлайн. Такие занятия позволят первокурсникам активизировать учебные достижения, заложить базу для вовлечения в научную и проектную деятельность ФЭН, улучшить взаимодействие российских и иностранных студентов
Как выбрать магистерскую программу. Личный опыт
Студентка теперь уже 2 курса магистратуры «Финансовый инжиниринг» Алена Поданева очень придирчиво выбирала магистерскую программу. Какими критериями она руководствовалась, что из этого получилось и на что обратить внимание нынешним абитуриентам, Алена рассказала в интервью.