Науменко Владимир Викторович
- Научный сотрудник:Факультет компьютерных наук / Институт искусственного интеллекта и цифровых наук / Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»
- Доцент:Факультет компьютерных наук / Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2021 году.
- Научно-педагогический стаж: 16 лет.
Образование, учёные степени
- 2012
Кандидат экономических наук: Высшая школа экономики, специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», тема диссертации: Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка
- 2006
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр экономики»
- 2003
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр экономики»
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Математические методы риск-менеджмента (Маго-лего; 1, 2 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Маго-лего; 3, 4 модуль)Рус
Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Публикации12
- Глава книги Naumenko V. Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 215-223.
- Статья Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Науменко В. В. Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка // Financial One. 2014. № 6 (69). С. 72-77.
- Статья Науменко В. В. Требования к управлению портфелем при реструктуризации: мировой опыт и современные тенденции // Лизинг. Технологии бизнеса. 2013. № 8. С. 7-15.
- Статья Науменко В. В. Вопросы управления портфелем при реструктуризации в условиях низкой ликвидности рынка // Финансовый бизнес. 2012. № 3 (158). С. 50-55.
- Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
- Глава книги Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
- Препринт Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
- Статья Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.
- Статья Науменко В. В., Смирнов С. Н., Костов Т. В. Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности. // Управление риском. 2009. № 3. С. 66-71.
- Препринт Науменко В. В. Моделирование риска рыночной ликвидности с учетом глубины рынка / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № 04.
- Препринт Архипов В. М., Захаров И. Ю., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/05.
Опыт работы
НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики):
- департамент финансов: доцент (2015 -- н.в.)
- лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: инженер (2007 -- 2008 гг.), младший научный сотрудник (2008 -- 2012 гг.), научный сотрудник (2012 -- н.в.)
Информация*
- Общий стаж: 17 лет
- Научно-педагогический стаж: 16 лет
- Преподавательский стаж: 8 лет
HSE Faculty of Computer Science Launches ‘AI in Mathematical Finance’ Laboratory
At the end of September, the HSE University Faculty of Computer Science launched the laboratory ‘Artificial Intelligence in Mathematical Finance’, which brought together more than 70 participants. Representatives of the laboratory told students and staff about the key tasks and goals of the new research department.
На ФКН ВШЭ открылась лаборатория «ИИ в математических финансах»
В конце сентября нафакультете компьютерных наук Высшей школы экономики состоялось открытие лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах», на которое собрались более 70 человек. Представители лаборатории рассказали студентам и сотрудникам о ключевых задачах и целях нового научного подразделения.