Паламарчук Екатерина Сергеевна

Applied Linear Models I-Fall 2017

Диссертация на соискание учёной степени доктора наук

• 2024

  Паламарчук Е. С. Исследование линейных стохастических систем с переменными коэффициентами при неэргодических критериях оптимальности и аналитическое моделирование аномальных диффузий

Конференции

• 2020

  IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва). Доклад: Об оптимальном управлении линейной экономической системой при логнормальных возмущениях

• 2018

  International conference «LSA Summer meeting» (Москва). Доклад: On optimal control problem for super unstable linear stochastic system

• VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» (Санкт-Петербург). Доклад: О долгосрочном управлении линейной экономической системой при неоднородном динамическом масштабировании ее параметров

• 2017

  International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents

• Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Доклад: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix

• Всероссийская конференция Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Доклад: О потраекторной оптимальности в задаче управления линейной экономической системой с экстремальными временными предпочтениями

• 2016

  The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin

• II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Доклад: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем

• XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Доклад: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control

• Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Доклад: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework

• XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty

• 2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications

• European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Доклад: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems

• Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Доклад: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems

• VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Доклад: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates

• Третья научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О влиянии экзогенных переменных на оптимальное управление линейной экономической системой в долгосрочном периоде

• V Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», посвященная 80-летию со дня рождения Л.А. Руховца (Санкт-Петербург). Доклад: Долгосрочная стабилизация линейной экономической системы с экстремальными временными предпочтениями агентов

• Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Динамическая стабилизация линейных экономических систем при наличии эталонных траекторий

• 2015

  XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem

• Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem

• Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem

• Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Доклад: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами

• Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem

• The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems

• Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems

• Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Доклад: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора

• Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами

• Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems

• 2014

  XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах

• International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes

• International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems

• Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики

• III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах

• Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах

• Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах

• III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах

• VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики

• International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems

• International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes

• XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Доклад: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления

• XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem

• The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference

• 2013

  International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Доклад: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem

• Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Доклад: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием

• VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Доклад: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty

• Управленческие науки в современной России (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью

• XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for some stochastic processes

• 2012

  Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Доклад: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения

• 6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Доклад: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений

• Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Доклад: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением

• Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Доклад: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики

• 2010

  Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Доклад: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации

• 2009

  Первый Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации

• Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Доклад: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации

Гранты

Опыт работы

Информация^*

• Общий стаж: 7 лет
• Научно-педагогический стаж: 7 лет

Доклады на русском языке