Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ

Модели оценки вероятности дефолта, а также рейтинговые модели российских коммерческих банков играют важную роль в сфере управления финансами в экономике. Повышение интереса банков к использованию рейтинговых моделей во многом обусловлено внедрением в практику новых регуляторных требований, в связи с чем возникает необходимость разработки специализированных моделей. Цель исследования состоит в создании подходов к оценке ожидаемых кредитных потерь и методов оценки вероятности дефолта на всем сроке действия финансового инструмента для российских банков. В настоящее время тема данной работы крайне актуальна и может представлять интерес как для коммерческих банков, столкнувшихся с проблемой необходимости совершенствования моделей оценки кредитного риска в связи с требованиями, появившимися с введением МСФО 9, так и для регуляторных органов и т. д.