Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ

Данная диссертация посвящена изучению динамических моделей систематического риска применительно к российскому фондовому рынку и их прикладному использованию в рамках портфельной оптимизации. В первой главе работы были оценены и спрогнозированы динамические бета российских компаний и отраслевых индексов  в рамках четырех современных эконометрических подходов. Основной вывод главы заключается в том, что бета по большей части анализируемых активов нестационарна, а значит применение традиционного регрессионного метода, предполагающего постоянные бета, может сильно исказить оценку этих бумаг и их соотношение «риск-доходность». Во второй части работы анализировались детерминанты систематического риска общего и секторальных индексов российского фондового рынка. Согласно ключевым результатам, локальные, глобальные и секторальные факторы в целом значимо влияют на бета российских индексов. В третьей главе диссертации была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). В рамках рассматриваемой выборки было выявлено отсутствие арбитража с помощью построения рыночно нейтрального портфеля. Анализ также показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.

Объявление о защите (дата размещения 21 ноября 2017г.):
Защита диссертации состоится 23 января 2018г. в 14-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд.309.

В диссертации исследуется механизм логистической координации при предотвращении и разрешении конфликтов, возникающих между подразделениями предприятий оптовой торговли. Автором проведена систематизация типичных для оптовых компаний межфункциональных конфликтов и разработан алгоритм их разрешения, который впервые, для задач указанного типа, позволил использовать современные методы теории многокритериальной оптимизации. Предложен метод согласования позиций взаимодействующих сторон на основе изменения параметров их системы мотивации, с учётом критериев, описывающих выбор участников конфликтной ситуации в формате соответствующих задач многокритериальной оптимизации. Кроме того, в диссертационном исследовании определены методы расширения спектра альтернативных решений конфликтных ситуаций, связанных с логистической деятельностью, а также представлены рекомендации по совершенствованию организационной структуры управления предприятием оптовой торговли и информационной поддержке взаимодействия его подразделений при осуществлении межфункциональных бизнес-процессов.

Объявление о защите  (дата размещения 22.07.2016): 
Защита состоится 04 октября 2016 г. в 13:00 по адресу: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 311.
По техническим причинам изменено место проведения защиты. Защита состоится по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 508.

В диссертации рассмотрены организационно-методические аспекты проектирования рациональной сети распределения в сетевой рознице, т.е. такой сети, которая отвечает требованиям корпоративной стратегии компании с учетом особенностей на уровне отдельных форматов торговли, регионов сбыта и категорий товарного ассортимента. Автором рассмотрены основные тенденции развития рынка сетевой розничной торговли и ключевые направления стратегического развития лидеров отрасли. Проанализированы существующие системы взглядов на логистику распределения и подходы к оптимизации сети. Разработан алгоритм проектирования рациональной сети распределения компании сетевой розничной торговли, предполагающий последовательно классификацию торгового предприятия, определение требований к сети распределения со стороны корпоративной стратегии компании, увязку таких требований со стратегическими задачами в логистике для отдельных звеньев сети распределения (с учетом специфики форматов магазинов, товарных категорий и регионов сбыта). Также в работе предложена математическая формализация единой целевой функции и системы ограничений в рамках многокритериальной задачи оптимизации сети распределения в зависимости от выбранных стратегических задач в логистике.

Объявление о защите (дата размещения 21.04.2016): 
Защита состоится 23 июня 2016 г. в 14:00 по адресу: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3, ауд. 537

В диссертационной работе с использованием имеющихся исследований в области дистанционной торговли спроектирована многомерная имитационная модель предприятия дистанционной торговли. На ее основе была синтезирована многокритериальная оптимизационная задача для поиска рациональных решений при управлении соответствующим предприятиям. Для решения данной задачи был разработан многоагентный генетический алгоритм для многокритериальной оптимизации, который был агрегирован с имитационной моделью по целевым функционалам. Предложенный подход по поиску рациональных решений  при большом пространстве поиска решений был реализован в программном комплексе, обеспечивающий на основе многоагентного генетического алгоритма, агрегированной имитационной модели и других подсистем эффективную процедуру поиска рациональных решений. Проведены численные эксперименты для оценки разработанного программного комплекса.

Объявление о защите (дата размещения 21.08.2015): 
Защита состоится 26 октября 2015 г. в 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Кирпичная, 33, ауд. 503 

Каждый день в систему показов рекламных объявлений поисковой системы поступает огромное количество объявлений от рекламодателей. Главная цель рекламодателя – чтобы его реклама была показана на главной странице поисковой выдачи по запросам, соответствующим тематике рекламного объявления. В работе предложен алгоритм отбора объявлений для каждого поискового запроса для показа рекламы по нему. Была определена, математически описана и решена соответствующая оптимизационная задача с учётом ограничений уже существующей системы, таких как суммарный доход поисковой системы, а так же доля запросов, по которым реклама может быть показана над результатами поиска. Критерием оптимальности служит эффективность показов рекламных объявлений, которая определяется удовлетворённостью пользователей и, соответственно, увеличением их внимания к рекламной выдаче на главной странице поиска

В диссертационной работе рассмотрена задача моделирования финансово-экономической деятельности российской нефтяной компании в условиях неопределенностей  цен на нефть и курса национальной валюты. Предложен алгоритм непараметрической аппроксимации курса рубля в зависимости от стоимости нефти Brent и изучены некоторые свойства полученных решений. В работе впервые рассмотрен и формализован класс задач по оптимизации валютной структуры долга заемщика в условиях макроэкономических кризисов. Разработаны алгоритмы для получения гарантирующих (по вероятности) решений в новом классе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования и уровня риска с использованием алгоритма квантильной оптимизации. Создан комплекс программ, моделирующий финансово-экономическую деятельность нефтяной компании в условиях неопределенностей и моделирующий изменение структуры долга в  разные моменты времени.На созданном комплексе программ получены численные решения, минимизирующие вероятности разорения  нефтяной компании в случае 1 и несколько точек принятия решения по смене структуры кредитного портфеля